时间序列 | 彩潭有鲤的札记

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时间序列是一系列以一致的时间间隔测量的数据点。这仅仅意味着以固定的间隔记录特定的值，该间隔可以是小时、每天、每周、每10天等等。使时间序列不同的是，该系列中的每个数据点都依赖于先前的数据点。

例1：假设你有一个从某个公司贷款的人的数据集（如下表所示）。你认为每一行都与前一行相关吗？当然不是！一个人的贷款将基于他的经济状况和需要（可能有其他因素，如家庭规模等，但为了简单起见，我们只考虑收入和贷款类型）。此外，数据没有收集在任何特定的时间间隔。这取决于公司何时收到贷款申请。

例2：假设有一个数据集包含每天的空气中的二氧化碳含量（下图），能通过看过去几天的数值来预测第二天的二氧化碳量吗？当然。如果你观察到，数据已经被记录在每天的基础上，也就是说，时间间隔是恒定的（24小时）。

第一种情况是简单的回归问题，第二种情况是时间序列问题。虽然这里的时间序列难题也可以用线性回归来解决，但这并不是最好的方法，因为它忽略了值与所有相对过去值的关系。